Reguły turtles trading forex

Zasady handlu żółwiami: trend następujący po inwestowaniu w oparciu o 20-dniowe 55-letnie zyski Stockopedia to źródło wiadomości finansowych z Wielkiej Brytanii skoncentrowane na poprawie widoczności mniejszych firm i tematów inwestycyjnych, które często są pomijane przez media głównego nurtu. system oparty na sygnałach Price Momentum, w szczególności na 20 i 55 Day Highs. W 1983 r. Richard Dennis kupił zakład ze swoim partnerem biznesowym Billem Eckhartem, że może nauczyć przypadkową grupę, by być świetnym handlarzem. - zamierzaliśmy wychować kupców tak, jak podnoszą żółwie w Singapurze. Kontekst Po zrobieniu reklamy w Wall Street Journal, Dennis amp Eckhart zawęził ponad 1000 kandydatów do 21 mężczyzn i 2 kobiet. Dennis ćwiczył żółwie, jak je nazywał, tylko przez dwa tygodnie. Uczyli się prostego systemu do śledzenia trendów, handlującego różnymi towarami, walutami i rynkami obligacji, kupując, gdy rynek przekroczył górną granicę ostatniego zakresu (i vice versa, jeśli zepsuł się poniżej). Po tym jak udowodnili, że Dennis sfinansował większość stażystów z 1 milionem do zarządzania. Podsumowując, system Turtle Trading to system, który opiera się na trendach, w którym inicjowanie handlu regulują pęknięcia kanałów cenowych, jak nauczał Richard Donchian. Pierwotny system składał się z dwóch mechanicznych strategii handlowych, S1 i S2, przy czym S1 jest znacznie bardziej agresywny i krótkoterminowy niż S2. Mechanika handlu żółwiami Żółwie sprzedają tylko najbardziej płynne rynki terminowe: idź długo (krótko), gdy cena przekroczy najwyższą (najniższą) z poprzednich 20 dni. Sygnał przełamania zostanie jednak zignorowany, jeśli ostatni breakout spowodowałby wygraną transakcję (ale wpis zostałby wprowadzony na poziomie 55 dni, aby uniknąć utraty głównych ruchów rynkowych). Wyjście Systemu 1 było na 10 dni niskie dla pozycji długich i 10 dni dla pozycji krótkich. Zejście z Systemu 1 miało 10 dni na niskim poziomie dla pozycji długich i 10 dni dla pozycji krótkich. Kupuj (sprzedawaj), gdy cena przekroczy najwyższą (najniższą) z poprzednich 55 dni. Wszystkie wypróbowania dla Systemu 2 zostaną podjęte, niezależnie od tego, czy poprzedni breakout był zwycięzcą czy nie. Wyjście z systemu było niskie na 20 dni dla długich pozycji i 20-dniowe dla krótkich pozycji. Reguły nauczyły także żółwie specyficzne zasady dotyczące wielkości pozycji. stosowanie przystanków i agresywnie piramidy - do jednej trzeciej całkowitej ekspozycji. Były Turtle, Curtis Faith, najwyraźniej poprawił wydajność, dodając kolejny filtr. mianowicie, że 40-dniowa średnia krocząca jest większa niż 200-dniowa średnia krocząca, aby uchronić się przed trapsquot kwotowy (tj. uniemożliwił strategii wejście w transakcje na breakouts, które miały miejsce na rynkach niedźwiedzi). Czy to działa Kiedy eksperymenty Dennisa zakończyły się pięć lat później, jego Turtles podobno zarobił ogólny zysk w wysokości 175 milionów (80 CAGR). Niektóre z tych żółwi zaczęły cieszyć się karierą jako odnoszący sukcesy menedżerowie handlu towarami. Jednak firma zarządzająca pieniędzmi, Acceleration Capital, utworzona przez byłego Turtle, najwyraźniej implodowała Curtis Faith. chociaż wydaje się, że toczą się debaty na temat tego, jak ściśle firma stosowała Zasady Turtle. Taka metoda handlu będzie prawdopodobnie generować straty w okresach, gdy rynek jest ograniczony, często przez miesiące, ale może dostrzec ogromne zyski podczas dużych ruchów rynkowych. Może to również prowadzić do poważnych wypłat - Faith nawiązuje do tego w książce, kiedy opisuje, jak dziewięć miesięcy zysków zostało natychmiast wymazanych w następstwie krachu na giełdzie. Jak mogę uruchomić ten ekran na Stockopedia PRO. Oczywiście Zarejestruj się teraz lub skorzystaj z naszego wyjątkowego Beta Watch Out For Curtis. Wyjście z systemu Turtle było najwyraźniej najtrudniejszą częścią Reguł. Oczekiwanie na 10 lub 20 dni nowego niskiego może często oznaczać, że 20, 40, a nawet 100 znaczących zysków wyparowuje. "Jest bardzo silna tendencja do wcześniejszego wychodzenia. To wymaga wielkiej dyscypliny, aby patrzeć, jak twoje zyski wyparowują, aby utrzymać pozycję na naprawdę duży ruch. Zasady handlu żółwiami źródłowymi: trend następujący po inwestowaniu w oparciu o 20-dniowy 55-minutowy handel górny Handel: legenda o rynku W 1983 roku legendarni handlowcy towarowi Richard Dennis i William Eckhardt przeprowadzili eksperyment z żółwiami, aby udowodnić, że każdy może zostać nauczony handlu. Korzystając z własnych pieniędzy i nowicjuszy, jak eksperyment przetestował eksperyment z żółwiami Na początku lat 80. Dennis był powszechnie uznawany w świecie handlu za ogromny sukces. Zamienił początkowy udział mniejszy niż 5000 w ponad 100 milionów. On i jego partner, Eckhardt, często dyskutowali o swoim sukcesie. Dennis był przekonany, że każdy może zostać nauczony handlu futures. podczas gdy Eckhardt odparł, że Dennis miał specjalny prezent, który pozwolił mu czerpać zyski z handlu. Eksperyment został stworzony przez Dennisa, by ostatecznie rozstrzygnąć tę debatę. Dennis znalazłby grupę ludzi, którzy będą uczyć się jego zasad, a potem będzie mógł handlować z prawdziwymi pieniędzmi. Dennis tak silnie wierzył w swoje idee, że rzeczywiście dał handlarzom własne pieniądze do handlu. Szkolenie potrwa dwa tygodnie i może być powtarzane w kółko. Nazwał swoje studenckie żółwie po przypomnieniu sobie farmy żółwi, które odwiedził w Singapurze, i zdecydował, że może rozwinąć handlowców tak szybko i sprawnie, jak uprawiane na farmie żółwie. Znalezienie żółwi Aby rozliczyć zakład, Dennis umieścił ogłoszenie w The Wall Street Journal, a tysiące złożyło wniosek o nauczenie się handlu u stóp powszechnie uznanych mistrzów w świecie handlu towarami. Tylko 14 handlowców przejdzie przez pierwszy program Turtle. Nikt nie znał dokładnych kryteriów, jakich użył Dennis, ale proces obejmował szereg prawdziwych lub fałszywych pytań, z których kilka można znaleźć poniżej: Wielkie pieniądze w handlu są dokonywane, gdy po dużym tąpnięciu osiąga się długi spadek. Nie jest pomocne oglądanie każdego cytatu na rynku, na którym się handluje. Inne opinie na temat rynku są dobre do naśladowania. Jeśli ktoś ma 10 000 do ryzyka, powinien zaryzykować 2500 na każdej transakcji. Po wszczęciu należy dokładnie wiedzieć, gdzie zlikwidować, jeśli dojdzie do utraty. Dla zapisu, zgodnie z metodą Turtle, 1 i 3 są fałszywe 2, 4 i 5 są prawdziwe. (Aby dowiedzieć się więcej na temat handlu żółwiami, zobacz Systemy transakcyjne: Run With The Herd Lub Be Lone Wolf) Żółwie nauczyły się bardzo konkretnie, jak wdrożyć strategię podążania za trendami. Chodzi o to, że trend jest twoim przyjacielem, więc powinieneś kupować futures wynurzające się na plus zakresu obrotów i sprzedać krótkie breakouts. W praktyce oznacza to na przykład kupno nowych czterotygodniowych rekordów jako sygnału wejściowego. Rysunek 1 pokazuje typową strategię handlu żółwiami. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie aktywnego handlu.) Rysunek 1: Zakup srebra z wykorzystaniem 40-dniowego przełomu doprowadził do wysoce zyskownego handlu w listopadzie 1979 r. Źródło: Genesis Trade Navigator Handel został zainicjowany na nowym 40-dniowym maksimum. Sygnał wyjściowy był bliski poniżej najniższego poziomu 20 dni. Dokładne parametry używane przez Dennisa były utrzymywane w tajemnicy przez wiele lat i są teraz chronione różnymi prawami autorskimi. W The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007). autor Michael Covel oferuje wgląd w konkretne zasady: Spójrz na ceny, a nie opierając się na informacjach od komentatorów telewizyjnych lub gazetowych, aby podejmować decyzje handlowe. Masz pewną elastyczność w ustawianiu parametrów sygnałów kupowania i sprzedawania. Przetestuj różne parametry dla różnych rynków, aby dowiedzieć się, co najlepiej działa z osobistej perspektywy. Zaplanuj swoje wyjście podczas planowania swojego wejścia. Wiedz, kiedy otrzymasz zyski, a kiedy zmniejszysz straty. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Planem ważności ProfitLoss). Użyj średniego prawdziwego zakresu, aby obliczyć zmienność i użyj tego, aby zmienić swój rozmiar pozycji. Zajmij większe pozycje na mniej niestabilnych rynkach i zmniejsz swoją ekspozycję na najbardziej niestabilne rynki. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmierz zmienność ze średnim rzeczywistym zasięgiem). Nigdy nie ryzykuj więcej niż 2 konta na jednej transakcji. Jeśli chcesz uzyskać duży zwrot, musisz czuć się komfortowo z dużymi wypłatami. Czy to działa Według byłego żółwia Russell Sands, jako grupa, dwie klasy żółwi Dennis osobiście przeszkoleni zarobił ponad 175 milionów w ciągu zaledwie pięciu lat. Dennis wykazał ponad wszelką wątpliwość, że początkujący mogą uczyć się z powodzeniem. Piaski twierdzą, że system nadal działa dobrze i powiedział, że gdybyś zaczął z 10.000 na początku 2007 roku i przestrzegał oryginalnych zasad żółwia, skończyłbyś rok z 25 000. Nawet bez pomocy Dennisa, osoby fizyczne mogą stosować podstawowe zasady handlu żółwiami do własnego handlu. Ogólną ideą jest kupowanie wyprysków i zamykanie handlu, gdy ceny zaczynają się konsolidować lub odwracać. Krótkie transakcje muszą być dokonywane zgodnie z tymi samymi zasadami w ramach tego systemu, ponieważ rynek doświadcza zarówno trendów wzrostowych, jak i trendów spadkowych. O ile dowolne ramy czasowe mogą być używane dla sygnału wejściowego, sygnał wyjściowy musi być znacznie krótszy, aby zmaksymalizować zyskowne transakcje. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz The Anatomy of Trading Breakouts.) Mimo wielkich sukcesów, jednak spadek obrotów turtle jest co najmniej tak dobry jak wzrost. W każdym systemie transakcyjnym należy spodziewać się wypłat, ale są one szczególnie głębokie w związku ze stosowaniem strategii trendów. Jest to przynajmniej częściowo spowodowane faktem, że większość wyłapań wydaje się być fałszywymi ruchami, co skutkuje dużą liczbą przegranych transakcji. W końcu, praktykujący mówią, że oczekują poprawności 40-50 czasu i będą gotowi na duże wypłaty. Podsumowanie Historia tego, jak grupa niehandlowych osób uczy się handlować za duże zyski, jest jedną z wielkich legend giełdowych. Jest to również świetna lekcja, w jaki sposób trzymanie się określonego zestawu sprawdzonych kryteriów może pomóc inwestorom osiągnąć większe zyski. Jednak w tym przypadku wyniki są zbliżone do rzucania monetą, więc decyzja, czy ta strategia jest dla Ciebie, zależy od Ciebie. Turtle Trading to mechaniczny system transakcyjny oparty na sygnałach Price Momentum, w szczególności 20-dniowy i 55-dniowy . W 1983 r. Richard Dennis kupił zakład ze swoim partnerem biznesowym Billem Eckhartem, że może nauczyć przypadkową grupę, by być świetnym handlarzem. 8220We8217 zamierzają podnieść handlowców tak, jak podnoszą żółwie w Singapurze. 8221 Richard Donchian, znany jako ojciec nowoczesnych trendów, opracował strategię opartą na regułach, która w następnych latach stała się znana jako Trend. Trend Richard8217s Następujące podejście opiera się na założeniu, że ceny towarów przemieszczały się w długich, długotrwałych ruchach. Richard opracował i stosował system transakcyjny, który zawierał zasady handlu, wytyczne handlowe i jego system reguł cotygodniowych oparty na średnich ruchomych. W 1983 roku Richard Dennis i Bill Eckhart wybrali 21 mężczyzn i 2 kobiety. Szkolili swoich handlarzy żółwiami tylko przez dwa tygodnie. Handlarze żółwi, jak ich nazywano, byli szkoleni w prosty system śledzenia trendów, handlując różnymi towarami, walutami i rynkami obligacji, kupując, gdy rynek przekroczył górną granicę swojej niedawnej oferty lub gdy przekroczył najniższy z ostatnich zakresów . Po zakończeniu okresu próbnego wybrani traverzy żółwi otrzymali w sumie 1 milion na zarządzanie. Szkolenie obejmowało następujące dwie strategie: Turtle Trading System 1 1- Go long (short), gdy cena przekracza wysoką (niską) z poprzednich 20 dni. 2- Sygnał breakout zostanie zignorowany, jeśli ostatnie breakout spowodowałoby wygraną transakcję (ale wpis zostałby wykonany na poziomie 55 dni, aby uniknąć brakujących dużych ruchów rynkowych). 3 - Wyjście Systemu 1 było na 10 dni niskie dla pozycji długich i 10 dni dla pozycji krótkich. Turtle Trading System 2 1- Kup (sprzedaj), gdy cena przekroczy najwyższą (najniższą) z poprzednich 55 dni. 2- Wszystkie wypróbowania dla Systemu 2 zostaną podjęte, niezależnie od tego, czy poprzedni breakout był zwycięzcą czy nie. 3 - Wyjście z systemu było 20-dniowy dla długich pozycji i 20-dniowe dla krótkich pozycji. Reguły nauczyły także Żółwie specyficznej struktury dotyczącej rozmiaru pozycji, stosowania poziomów stopu i piramidy agresywnie 8211 do jednej trzeciej całkowitej ekspozycji. Były Turtle Trader, Curtis Faith, najwyraźniej poprawił wydajność, dodając 40 amp 200 SMA, 40-dniowa średnia ruchoma jest większa niż 200-dniowa średnia ruchoma, aby uchronić się przed 8220 pułapek pułapek8221 (tj. Uniemożliwiłoby strategię wchodzenie w transakcje na breakoutach, które występowały na rynkach bessy). Gdzie mogę się dowiedzieć więcej Oryginalni Turtle Traders podobno zamienili początkowy 1 milion funduszy na 175 milionów, jednak strategia ta może również prowadzić do dużych strat w czasach handlu na odległość, jak również dużych zysków w czasach trendów na rynkach. Pobierz: Oryginalna regulamin Turtle Trader